Step * 2 2 of Lemma expectation-rv-disjoint


1. FinProbSpace
2. : ℤ
3. 0 < n
4. ∀[X,Y:RandomVariable(p;n 1)].  E(n 1;X Y) (E(n 1;X) E(n 1;Y)) ∈ ℚ supposing rv-disjoint(p;n 1;X;Y)
5. RandomVariable(p;n)
6. RandomVariable(p;n)
7. rv-disjoint(p;n;X;Y)
8. ¬(n 0 ∈ ℤ)
9. ∀x,y:Outcome.  (rv-shift(x;Y) rv-shift(y;Y) ∈ RandomVariable(p;n 1))
⊢ weighted-sum(p;λx.E(n 1;rv-shift(x;X Y)))
(weighted-sum(p;λx.E(n 1;rv-shift(x;X))) weighted-sum(p;λx.E(n 1;rv-shift(x;Y))))
∈ ℚ
BY
(Subst' weighted-sum(p;λx.E(n 1;rv-shift(x;Y))) E(n 1;rv-shift(0;Y)) ∈ ℚ THENA Auto) }

1
.....equality..... 
1. FinProbSpace
2. : ℤ
3. 0 < n
4. ∀[X,Y:RandomVariable(p;n 1)].  E(n 1;X Y) (E(n 1;X) E(n 1;Y)) ∈ ℚ supposing rv-disjoint(p;n 1;X;Y)
5. RandomVariable(p;n)
6. RandomVariable(p;n)
7. rv-disjoint(p;n;X;Y)
8. ¬(n 0 ∈ ℤ)
9. ∀x,y:Outcome.  (rv-shift(x;Y) rv-shift(y;Y) ∈ RandomVariable(p;n 1))
⊢ weighted-sum(p;λx.E(n 1;rv-shift(x;Y))) E(n 1;rv-shift(0;Y)) ∈ ℚ

2
1. FinProbSpace
2. : ℤ
3. 0 < n
4. ∀[X,Y:RandomVariable(p;n 1)].  E(n 1;X Y) (E(n 1;X) E(n 1;Y)) ∈ ℚ supposing rv-disjoint(p;n 1;X;Y)
5. RandomVariable(p;n)
6. RandomVariable(p;n)
7. rv-disjoint(p;n;X;Y)
8. ¬(n 0 ∈ ℤ)
9. ∀x,y:Outcome.  (rv-shift(x;Y) rv-shift(y;Y) ∈ RandomVariable(p;n 1))
⊢ weighted-sum(p;λx.E(n 1;rv-shift(x;X Y)))
(weighted-sum(p;λx.E(n 1;rv-shift(x;X))) E(n 1;rv-shift(0;Y)))
∈ ℚ


Latex:



1.  p  :  FinProbSpace
2.  n  :  \mBbbZ{}
3.  0  <  n
4.  \mforall{}[X,Y:RandomVariable(p;n  -  1)].
          E(n  -  1;X  *  Y)  =  (E(n  -  1;X)  *  E(n  -  1;Y))  supposing  rv-disjoint(p;n  -  1;X;Y)
5.  X  :  RandomVariable(p;n)
6.  Y  :  RandomVariable(p;n)
7.  rv-disjoint(p;n;X;Y)
8.  \mneg{}(n  =  0)
9.  \mforall{}x,y:Outcome.    (rv-shift(x;Y)  =  rv-shift(y;Y))
\mvdash{}  weighted-sum(p;\mlambda{}x.E(n  -  1;rv-shift(x;X  *  Y)))
=  (weighted-sum(p;\mlambda{}x.E(n  -  1;rv-shift(x;X)))  *  weighted-sum(p;\mlambda{}x.E(n  -  1;rv-shift(x;Y))))


By

(Subst'  weighted-sum(p;\mlambda{}x.E(n  -  1;rv-shift(x;Y)))  =  E(n  -  1;rv-shift(0;Y))  0  THENA  Auto)




Home Index